En matière de calculs de risques boursiers, la gestion quantitative a depuis de nombreuses années l’appui des marchés boursiers. Véritable allié décisionnel, cette gestion qui se base sur des modèles mathématiques éprouvés, permet d’atteindre des niveaux de performance et garantir un degré de risque absolu, tout en réduisant le rôle du gérant.

La gestion dynamique des risques

La gestion quantitative compare la performance du fonds par rapport à un indice de référence appelé « Benchmark ». L’objectif principal est de aller au dela de benchmark. Cette gestion est flexible et se caractérise par une recherche de performance absolue quelles que soient l’état du fonds global macro quantitatif. Toujours en étant fondé sur des modélisations informatiques du marché, le preneur de décision peut alors confronter sa maitrise de son secteur sur un processus informatique raisonné. Cette automatisation totale ou partielle des décisions d’investissement permet un contrôle total et quotidien du risque de marché.

La structuration d’un portefeuille

La gestion quantitative est basée sur la diversification du portefeuille tout étant lié de façon intrinsèque. L’organisation du portefeuille qui en découle concourt à la fois à sa performance et à la maîtrise du risque. La définition de l’objectif financier est essentielle . Sommes nous capable de faire mieux que l’EONIA ? Oui, mais cela sous engendre d’agir en maitrisant les risques. La définition d’un objectif de rendemenent lié à un taux de risque, pour ensuite finir par un travail d’allocation, ce qui correspond à choisir quel montant alloué .

Quelques infos sur Vivienne Investissement

VI @ Risk est une mesure de risques systémiques conçue par le pôle R&D de Vivienne Investissement. Cet indice se base sur l’analyse quantitative des risques systémiques. Réel outil de maitrise quantitative, VI@Risk vous permettra d’atteindre des objectifs de gestion modelisé sur des formules de math ayant fait leurs preuves.